Какво обяснява разликата между банка и небанков ливъридж в Индия и в световен мащаб?


Отговор 1:

Банките трябва да бъдат добре капитализирани за справяне с всяка кризисна ситуация. Има случаи, в които кредиторите просто не са успели да направят намаляване в миналото. Това обяснява критичността на капитала и лоста в схемата на нещата.

Какво представлява „коефициентът на ливъридж“ за банките?

Базелският комитет за банков надзор (BCBS) въведе коефициент на ливъридж в пакета от реформи за Базел III за 2010 г.

Коефициентът на ливъридж се определя като капиталова мярка, разделена на мярката за експозиция, изразена като процент. Мярката за капитал е капитал от първи ред и мярката за експозиция включва както балансови експозиции, така и задбалансови позиции.

Каква е целта да има коефициент на ливъридж?

Коефициентът на ливъридж измерва основния капитал на банката към общите й активи. Коефициентът използва капитал от първи ред, за да прецени доколко е задействана банката по отношение на консолидираните й активи. Активите от първи ред са тези, които могат лесно да бъдат ликвидирани, ако банката се нуждае от капитал в случай на финансова криза. Така че, това е основно съотношение за измерване на финансовото здраве на банката.

Колкото по-високо е коефициентът на ливъридж от първи ред, толкова по-голяма е вероятността банката да издържа на отрицателни шокове към баланса си.

Коефициентът на ливъридж се използва като инструмент от централните парични власти за осигуряване на капиталовата адекватност на банките и ограничаване на степента, в която финансовата компания може да използва капиталовата си база.

Базел III установи 3-процентно минимално изискване за коефициента на ливъридж, като остави отворена възможността за увеличаване на прага дори за някои систематично важни финансови институции.

Защо беше въведен коефициентът на ливъридж?

Основна причина за Голямата финансова криза беше натрупването на прекомерни задбалансови ливъридж в банковата система. В много случаи банките натрупват прекомерен ливъридж, като в същото време поддържат на пръв поглед силни коефициенти, базирани на риска. Последващият процес на разделяне в разгара на кризата създаде порочен кръг от загуби и намалена наличност на кредит в реалната икономика.

BCBS въведе коефициент на ливъридж в Базел III, за да намали риска от такива периоди на делиберация в бъдеще и щетите, които нанасят на по-широката финансова система и икономика. Как се изчислява коефициентът на ливъридж?

Формулата за коефициента на ливъридж е

(Капитал от първи ред / Общо консолидирани активи) × 100

Капиталът от първи ред за банката се поставя в числителя на коефициента на ливъридж. Капиталът от първи ред представлява общият капитал на банката, неразпределената печалба, резервите и някои инструменти с дискреционни дивиденти и без падеж.

Знаменателят в коефициента на ливъридж е общите експозиции на банката, които включват консолидираните й активи, деривативни експозиции и някои задбалансови експозиции. Базел III изискваше банките да включват задбалансови експозиции, като ангажименти за предоставяне на заеми на трети страни, резервни акредитиви, акцепти и търговски акредитиви.

Каква е разликата между коефициента на ливъридж и коефициента на адекватност на капитала от първи ред?

Коефициентът на адекватност на капитала от първи ред (CAR) е съотношението на основния капитал от първи ред на банката - тоест нейния собствен капитал и оповестени резерви - към общите му рисково претеглени активи. Това е ключова мярка за финансовата сила на банката, която беше приета като част от Споразумението Базел III относно банковото регулиране. Той измерва основния капитал на банката спрямо общите й рисково претеглени активи.

Коефициентът на ливъридж е мярка за основния капитал на банката към общите й активи. Коефициентът използва капитал от първи ред, за да прецени доколко е задействана банката спрямо нейните консолидирани активи, докато коефициентът на адекватност на капитала от първи ред измерва основния капитал на банката спрямо нейните рисково претеглени активи.

Какво е ограничението при използването на коефициент на ливъридж?

Ограничение при използването на коефициента на ливъридж е, че инвеститорите разчитат на банките правилно да изчисляват и отчитат данните си за капитал и обща стойност от първи ред. Ако банката не отчете или изчисли тези цифри правилно, съотношението на ливъридж може да бъде неточно.

Какво направи RBI в последния си ход на паричната политика?

RBI е намалил коефициента на ливъридж от 4,5 процента до 4 процента за системно важни банки и 3,5 процента за други банки, което ще им помогне да увеличат експозицията.

Дали намалението на коефициента на ливъридж ще доведе до по-висок ръст на кредитите?

За добре капитализирани банки с CAR много по-високи от регулаторните изисквания, това може да насърчи увеличаване на експозицията. За банките с глад на капитал обаче допълнителната експозиция ще трябва да бъде с по-ниско рисково тегло. В противен случай те няма да могат да поддържат CAR, докато намаляват коефициента си на ливъридж.

Източник: Обяснител | Защо „коефициентът на ливъридж“ е толкова важен за банките